我々が扱う「システムトレード」は、非常に理知的なイメージが付きまといますが、その一方で、この「システムトレード」が持つ優位性は、永遠ではないということがホトンドであるということです。

 

この優位性は、ある相場状況の下で成り立っていたり、この優位性を潰すようにして大きな相場の力が働いたり、この優位性に多くの人や、大きなお金が集まるようになり、無効になったりと、色々なことが考えられるのです。

 

よって、システムトレードには、システムに電源をONにするようにして開始するための条件と、優位性が失われたと判断して電源をOFFにするための条件が揃っていなければなりません。

 

つまり、システムスタート条件とこの終了条件が明示できないシステムトレードはシステムトレードと呼ぶことは出来ません。

 

システムトレードの最大のリスクは、このトレードに関する優位性の不確実性にあります。

 

この最大リスクに対する対処方法が確立されていない場合には、そのトレード方法をシステムトレードと位置付けることは出来ません。

 

システムトレードはトレード自体に一貫性と優位性が必要となりますが、システム開始と終了について明示することの方が、実はこの優位性の大小よりも圧倒的に大切になるのです。

 

最近、色々な場面で言われていることですが、資金管理が絶対的に最重要ということが言われています。

 

もちろん、その通りです。

 

ですが、システムトレードにとって、資金管理よりもさらに重大なことがこのシステム開始と終了に関する条件設定の明示になります。

 

資金管理をしっかりとしているつもりであっても、実はシステム開始と終了のタイミングが分からず、相場に最も肝心なところで、経験の浅い裁量が入ってきてしまうことが原因で、大敗し相場から去っていく人も多いのです。

 

システムの開始と終了条件について、明示することができないトレード手法がシステムトレードと呼ぶことはできないのは、それでは自動化することができないためです。

 

仮に自動化したとしても、死に行くシステムをじっと見つめることになりかねません。

 

このようなシステムは認められないのです。自殺を社会システムとして肯定することができないのと同様ですし、そもそもトレードに参入する人自身がこれを望まないことと思います。

 

巨大な投資家が死ぬ直前に、全ての財産を相場に投げ入れたいと願うことでもない限りにおいては。